【平台使用】为什么查询预计算因子(cn_stock_factors)的return_，avg_volume_因子都是NaN

由bqzqapfp创建，最终由small_q更新于2025-02-16 02:37 被浏览 20 用户

数据库不完整
就是说现在预计算因子库是不可用的？什么时候能完整？
收到反馈，我们排查下，既然用到了因子表了，其实你可以自己算这些衍生因子，比如avg_volume_60 ,可以写成 m_avg(volume, 60) ,return_60 可以写成 close / m_lag(close,60) -1 ,这样更自由，更具有扩展性
改为调用m函数还是返回NaN：
import dai
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('expand_frame_repr', False)
#显示宽度
pd.set_option('display.width', 200)
pd.set_option('display.max_rows', None)
dai.query("""
pragma enable_pushdown_window;
select date, instrument, volume, m_avg(volume, 60), close / m_lag(close,60) -1
from cn_stock_factors
where date == '2023-04-28'
LIMIT 100""").df()
你用了窗口函数m_avg,但是只查询一天的数据肯定不够啊，把时间改一下就可以了

【平台使用】为什么查询预计算因子(cn_stock_factors)的return_*，avg_volume_*因子都是NaN