天蝎座m2数据过滤之后再进行序列窗口滚动会出错吗？
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问题
在研究天蝎座0.6策略时发现一个问题。
在进行序列窗口滚动之前进行了数据过滤，数据过滤后时间序列应该不再是连续的，这种情况下再进行时间窗口滚动得到的特征图片不就是错的吗? 如果是错的，正确做法应该怎么做呢
代码可以看 https://bigquant.com/wiki/doc/06-tianti-NO-celve-yuanma-VgHM3NV3md
举个例子详细说一下这个问题：
比如滚动窗口是3天， 假设本来应该用2018-01-01 到 2018-01-03 这三天的因子来生成 2018-01-03这一天的特征图片，但是由于在序列滚动窗口前一步存在数据过滤，2018-01-02这一天被过滤掉了，这个时间序列就不再连续了，序列滚动窗口模块在生成特征图片时用的时间序列就不是连续的，这样就有问题了
解答
目前序列窗口滚动这个模块确实没有做时序是否连续的判断。
我看了下天蝎座这个策略，确实会因为过滤条件的原因导致股票时序性不够连续。
另外，该模型当中，「序列窗口滚动」这个窗口是将特征做了展开的，相当于输出的维度是(window*num_feature, )而不是(window, num_features, )
所以，训练数据这么塞入到模型当中是否能够训练到一定的时序信息，这个就得看如何去理解1DCNN这个模型和传入的训练数据了