112-基于财报发布的事件驱动策略
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策略介绍
该策略是一个典型的事件驱动策略
事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的
当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期
策略流程
- 股票过滤：剔除ST、退市、非主板、上市时间小于365天的
- 股票提取：在财报公告日当天，按照净利润同比增长排序
- 交易设定：开盘买入，收盘卖出，初始资金100万，持仓票数10只，持仓周期20天
策略实现
在BigQuant数据平台上的所有财务数据表中，date表示的是财报的发布日，report_date表示的才是财报截止日，因此我们可以根据date这一列，当有公司发布财报后，我们根据财报数据判断该公司是否存在重大利好，如果存在则买入
对于这个策略，我们在输入特征模块中设置以下内容
- 从cn_stock_financial_growth这张表中提取出数据
- 强调shift = 0表示只看最新一期财报
- 按照净利润同比增长net_profit_yoy_lf这个字段进行降序排序
之后按照交易设定进行回测，曲线如下，我们可以看出，该策略有很多空仓期，表示交易信号并不是连续的
策略源码
https://bigquant.com/codesharev3/df975a46-f635-4bba-ab71-28bb4559e489
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