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153-tick级高频均线策略

由qxiao创建，最终由qxiao 被浏览 46 用户

策略概述

本策略是一个简单的趋势跟踪策略，主要思想是：

  • 判断趋势：通过计算一段时间内的 Tick 价格的移动平均线（MA），来判断当前价格是高于还是低于平均水平。
  • 跟随趋势：当价格高于移动平均线时，我们认为处于上涨趋势，就买入股票；当价格低于移动平均线时，我们认为处于下跌趋势，就卖出股票。

简单来说，就像冲浪一样，判断浪的方向，然后跟随浪的方向前进。

策略介绍

核心逻辑

策略的核心逻辑在 m1_handle_tick_bigquant_run 函数中，这个函数会在每一个 Tick 数据到来时被调用。请看代码:

def m1_handle_tick_bigquant_run(context, tick):

    price = tick.last_price # 最新价 
    cur_hm = tick.datetime.strftime('%H:%M') # 当前时间 
    in_day = cur_hm >= '09:30' and cur_hm <= '15:00' # 是否是白天交易时间段 
    stock_hold_now = context.portfolio.positions

    if not in_day:
        return 

    context.ix += 1
    context.tick_series.append(price)
    if context.ix < 1200:
        return 
    ma = np.nanmean(context.tick_series)
    # 平仓函数
    if price < ma and in_day  and  context.is_close_status == 0 :
        if len(stock_hold_now):
            context.order_target_percent(context.instruments[0], 0) 
            context.is_close_status = 1

    # 开仓函数
    if price >= ma and in_day and context.is_close_status == 1 :
        #做多
        context.order(context.instruments[0], 100)  
        context.pos_flag = 1 
        context.is_close_status = 0

这段代码的主要步骤如下:

  1. 获取当前价格和时间：从 tick 对象中获取最新价格 price 和当前时间 cur_hm。
  2. 判断是否在交易时段：in_day 变量判断当前时间是否在 09:30 到 15:00 之间。
  3. 记录 Tick 数据：将当前价格 price 添加到 context.tick_series 列表中。
  4. 计算移动平均线：
    • 当 context.ix 超过 1200（表示已经积累了足够的 Tick 数据）时，计算 context.tick_series 的平均值，作为移动平均线 ma。
  5. 判断交易信号：
    • 平仓信号：如果 price < ma 且当前持有股票，则卖出股票（context.order_target_percent(context.instruments[0], 0)）。
    • 开仓信号：如果 price >= ma 且当前没有持有股票，则买入 100 股股票（context.order(context.instruments[0], 100)）。

其他关键函数

  • m1_initialize_bigquant_run：
    • 设置交易手续费。
    • 设置要交易的股票代码。
    • 关闭 T+1 交易（当天买入的股票可以当天卖出）。
  • m1_before_trading_start_bigquant_run：
    • 设置每日需要订阅的股票，设置好初始状态。
    • 初始化一些变量，例如 context.tick_series（用于存储 Tick 价格），昨收价(用于计算收益率)
  • handle_order：
    • 订单状态回调函数。
  • handle_trade：
    • 成交状态回调函数。

涉及的知识点

Tick 数据

  • Tick 数据是最细粒度的市场数据，记录了每一笔成交和报价的变化。
  • 在本策略中，我们使用 Tick 数据来实时跟踪价格，并计算移动平均线。

移动平均线（MA）

  • 移动平均线是一种常用的技术指标，用于平滑价格波动，识别趋势方向。
  • 计算方法：将一段时间内的价格加总求平均。
  • 在本策略中，我们使用移动平均线作为判断趋势方向的依据。

交易信号

  • 交易信号是策略发出买入或卖出指令的依据。
  • 在本策略中，交易信号基于当前价格和移动平均线的关系：
    • 价格高于移动平均线，发出买入信号。
    • 价格低于移动平均线，发出卖出信号。

T+0 交易

  • T+0 交易是股票交易的一种规则，指当天买入的股票，也可以当天卖出。
  • 在本策略中，我们通过 context.set_stock_t1(0) 关闭了 T+1 交易，允许当天买入的股票当天卖出。

风险提示

  • 本策略是一个简单的趋势跟踪策略，不保证盈利。
  • 实盘交易有风险，请谨慎操作。
  • 请根据自身风险承受能力，合理配置资金。
  • 请充分了解交易规则和市场风险。

附录

https://bigquant.com/codesharev3/046943f4-deef-4816-b779-6dfd0541d3e1

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