2016-2020年

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基于遗传规划的选股因子挖掘华泰证券-20190610 再探基于遗传规划的选股因子挖掘华泰证券-20190807 多 Smart beta多因子的构建方法论：混合与整合波动率因子的改进：异质波动率西南证券 20180829 Barra模型（CNE6）介绍与应用东北证券-20180718 风险模型在时间序列上的改进-东方证券-20171201 周期、非周期板块行业轮动海通证券-20180611 多因子模型在港股中的应用-东方证券-20170426 基于多因子框架的收益预测模型银河证券_20181228 特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究中信建投_20180518 港股研究系列：Barra模型及应用-东北证券20180718 因子模型系列：利用LSTM算法估计基金因子暴露度-招商证券多因子模型体系初探-华泰证券-20160921 (副本)机器增强一致预期-东方证券-20200901 因子选股与事件驱动的Bayes整合-东方证券-20170601 周期视角下的因子投资时钟华泰证券_20181011_因子择时指标的筛选-海通证券-20180104 基于条件期望的因子择时框架-海通证券-20170612 基于拟合优度和波动率调整的因子溢价估计-海通证券-20170828 宏观变量控制下的有效因子轮动中信建投_20180608 五因子模型A股实证研究华泰证券-20170313 组合优化算法探析及指数增强实证-光大证券-20180805 APM因子模型的进阶版-开源证券-20200307 利用纯因子组合进行因子投资-长江证券-20161026 因子大讲坛-海通证券-20160719 以TMLE为例介绍机器学习下的因果性分析-安信证券-20180309 因子轮动研究系列：因子动态配置手册-兴业证券-20200507 系统风险集中度在行业轮动策略中的应用海通证券_20180301_使用thompson+sampling算法的策略混合模型-20181228 基于多因子模型体系的事件研究银河证券-20180417 有色金属行业择时及多因子选股模型研究_20180926_渤海证券多因子组合光大Alpha 1.0-光大证券-20170501 因子择时模型改进与择时指标库构建-海通证券-20171224 股票最大跌幅多因子研究风险模型提速组合优化的另一种方案-东方证券-20180328 Barra模型初探，A股市场风格解析方正证券-20180106 因子择时指标的筛选海通证券_20180105_量化多因子选股的突破与创新-海通-20170801 机器学习多因子动态调仓策略广发证券_20180426_因子轮动研究系列：因子动态配置手册兴业证券-20200507 量化多因子选股的理论与实践-海通-20170801 量化多因子选股的技巧与进阶-海通-20170801 港股研究系列：Barra模型及应用-东北证券20180718 (副本)多因子模型体系初探-华泰证券-20160921 (副本)

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