事件策略：买入刚刚ST摘帽的股票并持有3天

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-04-26 06:20 被浏览 103 用户

声明：本策略仅为示例策略，可根据自己需要自行修改策略逻辑

声明：本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行

股票提取：每日判断ST摘帽的股票，买入后持有3天

买卖时间：开盘买入，收盘卖出

初始资金：100万

持仓票数：所有满足ST摘帽条件的股票

持仓周期：3天

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策略源码：

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评论

2023年11月7号还有数据，为什么11月7号的时候没有买入呢？
因为lead是未来函数，QUALIFY COLUMNS(*) IS NOT NULL会剔除缺失行，所以不会产生交易信号
sql里面有lead函数,1 .假如有一串收盘价序列, 日期从1到T, 你取一个lead(close, 1), 意味着第t期数据列多了一个t+1时刻的收盘价(未来函数的产生);假如当天是6月20日, 那么你需要取6月21日的收盘价, 但是6月21日还没发生, 因为是未来数据, 所以在6月20日那一天会有缺失(未来函数存在于当天);而QUALIFY COLUMNS(*) IS NOT NULL这句话会剔除所有的缺失行, 所以20号数据会由于lead(close, 1)这个数据列缺失而被踢除, 进而导致20号无法计算交易信号, 所以21号不会出模拟信号

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