量化投资是如何获取L2实时行情数据的呢？
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现在先说说证券行情吧。
1。国外的股票行情我就不谈了，这个我不是很了解，今天我来说说国内两大证券交易所，上交所和深交所两大交易所。
上交所的L1和深交所的L1行情，狭义的说就是五档行情，还是比较好获取，渠道很多，但是质量参差不齐。我说说质量稍微好点的，野路子无限断、无限延迟行情，我就不谈了。
首先，最好L2行情数据接口的肯定是从交易所购买，交易所每年30万或35万，从交易所购买这个市场，一般用于量化分析交易或追板的，而是用于市场展示软件公司，一般交易会购买L2行情数据，前面的文章已经提到过。交易所的官方网站上有很多这样的公司，我记得在2016年之前，这样的软件公司并不多，现在，无数，证券业发展迅速。
第二种方式，是通过证券公司转发。证券公司转发是可以理解的。他们所做的股票有关，为了吸引客户，不仅满足客户需求，甚至证券需求，许多私募股权公司购买证券相关数据，如证券实时市场、历史数据，都是公司帮助他们支付。简而言之，当你咨询股市时，你可以咨询证券公司，他们有，可以转发给你，他们没有，可以帮你支付，当然，你必须有实力他们才会为你支付。https://gitee.com/l2gogogo （L2行情数据接口详细说明）
第三种方式，通过信息服务提供商，他们收到交易所的L2数据市场，主要业务应该是做软件AI量化的，因为交易所授权市场的目的是让他们做软件，使投资者有更好的经验，更高效，更有吸引力的软件。因此，这个主要业务并不容易赚钱，因为有太多的竞争对手，所以有些人跑去做市场转发服务。但是基本延迟是比较大的，他们的数据只合适分析数据，打板的话就难点咯。
最后，绝大多数人最关心、最多询问的沪深L2行情数据接口。沪深L2市场之所以那么重要，主要是因为里面的消息。特别是十档行情快照、逐笔交易、逐笔委托，这三个。在这里，我们应该重点关注上海证券交易所的逐笔委托，因为这是上海证券交易所刚刚推出的一个消息，以前从未有过。
上交所的逐笔委托和深交所的逐笔委托是有较大的区别的，上交所提供的逐笔委托行情数据中，并不提供原始的委托单，仅提供原始委托单成交后，未完全成交剩余委托量的委托单，以及未完成成交剩余委托量的委托单撤销。
对于做股票量化投资的人太说，这个行情是一定要接的。
最好的方式，就是直接向交易所采购。把服务器托管在交易所机房，或者交易所指定的机房。通过这种方式接行情的用户，是通过券商和交易所签订合同，然后用户再和券商签订合同，必须通过券商来做为中间商。这种方式是最复杂的，最贵的，也是最好的，门槛要求非常高，很多机构或者散户被割了韭菜，就是被这些用这种行情的人割的，可以说秒杀一些市面上的L2行情数据吧。我具体也不是很了解，想了解这种L2行情数据的可以私信我。
最后，让我们谈谈实时市场的语言。用它来获取市场等于自杀。这是订阅市场最好的编程语言，C#、JAVA、Python，订阅行情数据，延迟是最低的，效率是最高的。