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因子看板里面多空组合的胜率是怎么计算出来的?

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比如,ta_trix_28_0, 最小分位胜率是0.51,是把所有最低分位的股票,假设总共100只,一只一只统计出来,有51只取得正收益,那胜率就是51%(假设换仓一次)。还是说把最低分位股票加起来算总收益,这次换仓收益率为正,然后一共换仓100次,51次换仓收益率为正而得出胜率51%。

如果是单只股票计算的话,那么多空组合的话,怎么计算的呢?多仓的股票和空仓的股票在换仓时的总收益率,如果为正就算胜一次。但是最小分位和最大分位都有很多股票,假设各有100只,那多空股票怎么配对来计算总收益的?

如果是集合起来计算的话,按总收益算胜率,就不用配对股票,那么各个股票的权重是怎么计算的呢

评论
  • 多空组合,按组合来算胜率,把一个组合看作一支票。
  • 我就想问这个组合是怎么组合的?比如最大分位400只股票,最小分位400只股票,这800只股票怎么组合成400组?按什么规则来两两组合的?
  • 如果没记错的话应该是最小分位减最大分位的二分之一,明早去公司我在确认一下。
  • ![没有二分之一{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=1f8ad291-028d-407c-83e5-b4b26af99203)
  • 假设最低分位两只股票A1,A2,最高分位两只股票B1, B2。算胜率是(A1-B1),(A2-B2)这两组还是(A1-B2)(A2-B1)呢?算收益的话,两个方法是一样,但是算胜率就不一定了。
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