量化产品周报：沪深300增强实现连续6周超额正收益国泰君安_20180528_

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摘要

2018 年 5 月多因子指数增强模型沪深 300 组合跑赢基准 0.76%，月中超额收益最大回撤 0.49%。中证 500 组合跑赢基准 1.55%，月中超额收益最大回撤 0.23%。

2018 年 5 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 3.47%，月中超额收益最大回撤 0.26%。

2018 年 5 月 AI 人工智能选股模型绝对收益 0.30%，跑输沪深 300 指数-1.29%。

2018 年 5 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 3.55%，跑赢万德全 A指数 1.76%。

2018 年 5 月事件驱动选股模型组合绝对收益 4.40%，跑赢万德全 A 指数 2.60%。

2018 年 5 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-0.37%，跑输沪深 300指数-1.96%。

相似匹配模型上期周度跑输沪深 300 -0.50%，本周推荐有家用电器、食品饮料 25.27%、医药生物 23.01%、建筑材料 9.66%。

R-breaker 模型上周共交易 4 笔，收益 0.26%。2012 年以来，模型累计收益率 71.6%，盈利交易比例 46.8%，平均盈亏比 1.4，最大回撤收益率 12.3%。