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因子分享——买盘强度因子

由xuxiaoyin创建，最终由xuxiaoyin 被浏览 4 用户

因子逻辑

该因子旨在衡量市场上买盘力量相对于卖盘力量的强弱。 其核心思想是：更强的买盘通常意味着股价上涨的潜在动力。

计算方式

我们利用分钟行情数据，将买一到买五档的委托价格和委托数量简单平均，得到买盘力量的估计值； 同理，计算卖一到卖五档的卖盘力量估计值。 买盘强度因子即为 买盘力量 / 卖盘力量。

  • 如果因子值大于1，说明买盘力量强于卖盘力量，可能预示着股价上涨的趋势。
  • 如果因子值小于1，说明卖盘力量强于买盘力量，可能预示着股价下跌的趋势。

sql

SELECT
    date::DATE::DATETIME AS date,
    instrument,
    SUM((bid_price1 * bid_volume1 + bid_price2 * bid_volume2 + bid_price3 * bid_volume3 + bid_price4 * bid_volume4 + bid_price5 * bid_volume5) /
    (ask_price1 * ask_volume1 + ask_price2 * ask_volume2 + ask_price3 * ask_volume3 + ask_price4 * ask_volume4 + ask_price5 * ask_volume5)) AS factor
FROM cpt_jyc_2025_stock_csi1000_bar1m
WHERE ask_price1 * ask_volume1 + ask_price2 * ask_volume2 + ask_price3 * ask_volume3 + ask_price4 * ask_volume4 + ask_price5 * ask_volume5 > 0 -- 避免除数为零
GROUP BY date::DATE, instrument

\

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