请问特征列表的因子怎么和特征重要性结合

由junglewolfz创建，最终由junglewolfz更新于2023-06-01 02:13 被浏览 21 用户

问题

我想要的效果是这样的，特征列表有15个因子，跑一次回测后选出特征重要度最高的12个，淘汰三个因子，然后继续跑回测，跑完回测再次淘汰三个重要度最低的因子，再跑回测，这样迭代下去，留下最后5个因子。怎么才能自动实现这个过程呢？

解答

写一个for循环就好了，每次训练完以后drop重要度低的部分因子，依次循环直到只剩5个因子。