研报复现：【开源证券】A股反转之力的微观来源

由bqt6pg72创建，最终由bqt6pg72更新于2025-12-22 02:27 被浏览 9 用户

由于没有逐笔数据，只能采用分钟数据来近似计算。有个地方需要注意，原文中提到是13/16分位效果最好，但是由于是原文是基于逐笔数据的，我们没有逐笔数据，用分钟数据近似的时候实际测试是1 / 2分位效果好。

https://bigquant.com/codesharev3/3eba5f4a-36e0-43e5-b07b-0d62aec55cf0

参考资料：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NTYxMjE1Mw==&mid=2247483759&idx=1&sn=d8abe9e760a7821c39a8fc7f29a8e2b0&chksm=ea3204f9dd458def478dee0ee1ae46b023891b1c5da51f82d7f1d9ba08931c5750a329089060&scene=178&cur_album_id=1352465291804262403&search_click_id=#rd

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