【平台使用】新版盘前处理函数中无法找到zipline

由lookit创建，最终由small_q更新于2024-11-28 05:49 被浏览 12 用户

1.0.0回测中盘前处理函数如下：

from zipline.finance.order import Order

#插入定单

def insert_order(context,date,instr,amount):

order = Order(

    dt = pd.to_datetime(date+" 09:30:00"),

    asset=context.symbol(instr),

    amount=-amount,

    stop=None,

    limit=None,

    price_field='open')

try:

    context.blotter.open_orders\[order.asset\].append(order)

except Exception:

    context.blotter.open_orders\[order.asset\] = \[order\]

context.blotter.orders\[order.id\] = order

context.blotter.new_orders.append(order) 

def bigquant_run(context, data):

from datetime import timedelta

#timedeltaabst

today=data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')

bm_df=context.bm_df

last_trade_day=bm_df\[bm_df.date<today\].iloc\[-1\].date

#yesterday=data.previous_day.strftime('%Y-%m-%d')

today=data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')

now_bm = context.bm_df\[context.bm_df.date==last_trade_day\]

#这个有问题了，不可能提前得到当天的大盘收盘价，这个是未来数据

context.bm_risk = 0

#大盘风控判断

if(now_bm.bm_ret.iloc\[0\]<0):

    context.bm_risk = 1

    # 得到当前未完成订单

    for orders in get_open_orders().values():

        # 循环，撤销订单

        for _order in orders:

            ins=str(_order.sid.symbol)

            if data.can_trade(_order.sid) and _order.amount>0:

                #大盘风控取消买单

                cancel_order(_order)

                print(today,'大盘风控取消买单',ins) 

            if data.can_trade(_order.sid) and _order.amount<0:#卖单由后续统一处理，先取消

                #大盘风控取消卖单

                cancel_order(_order)

                print(today,'大盘风控取消卖单',ins) 

    #====卖出股票

    stock_hold_now = {e.symbol:p.amount for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}

    print(today,"=======风控卖出所有的股票:",stock_hold_now)

    for instr,amount in stock_hold_now.items():

        #插入定单

        insert_order(context,today,instr,amount)

然而在3.0.0中无法正常运行，提示找不到zipline模块，请问后续如何修改？

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