别再神化量化交易与“知行合一”了，核心在于策略
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引言：一个引发思考的现象
今天刷到一个关于量化交易的视频，评论区里的一些普遍认知，实在让我有些忍俊不禁。现在很多人的固有认知里，似乎默认了“在A股做量化的都赚钱”。这个观点几乎成了一种市场迷信。
但事实果真如此吗？
本文将深入探讨这个误区，并引申出一个更深层次的投资问题。核心观点是：量化交易的盈亏关键不在于工具本身，而在于其背后的策略。同理，在投资中盲目追求“知行合一”而忽略“知”的正确性，不仅毫无意义，甚至可能是危险的。
1.量化交易的真相：工具与策略的主次关系
首先，我们必须打破一个幻想。事实是，“做量化的个人很多在亏，做量化的机构和私募有不少也是亏的。” 量化交易绝不是稳赚不赔的印钞机。
那么，决定量化交易成败的核心是什么？
答案是：量化策略。量化交易的本质，仅仅是一个“执行策略的工具”。如果它所执行的量化策略本身是优秀的、经过验证的（够牛逼），那么它就能赚钱。反之，如果策略本身存在漏洞（bug），那么用再精密的工具去执行，亏钱也是大概率事件。
2.“知行合一”的陷阱：错误认知上的完美执行
这个逻辑，与投资圈里另一个被过度讨论的概念——“知行合一”——异曲同工。很多新手交易者也在跟风讨论“知行合一”是多么重要、多么困难。
但现实是，很多人根本没到需要追求“知行合一”的程度。
“知行合一”的基础是“知”，也就是你的认知。如果你的认知本身就是错的，那么建立在错误认知上的“知行合一”有啥意义呢？这不会让你在错误的道路上越走越远，越亏越多吗？
将这个道理放回量化交易上，就非常清晰了：执行一个有bug的量化策略，就如同在错误的“知”上做到了完美的“行”，其结果必然是灾难性的。
3.策略失效的根源：为何许多量化策略会亏钱？
既然策略是核心，那为什么市面上很多量化策略本身就有问题呢？根源在于策略开发者的认知深度和经验。许多策略之所以会亏钱，往往有以下几个原因：
●经验不足： 策略开发者本身的“炒股经验就不够”。
●周期认知缺失： 没有经历过“完整周期的大牛熊”。
●风险意识薄弱： “对于风险的认知不充分”。
这些经验不足的开发者，往往是在市场上找到一些阶段性的规律，就匆忙将其编写成量化策略去执行。这种策略通常表现出很强的脆弱性：在行情好的时候可能确实能赚钱，但当市场出现“系统性风险和特别大波动的时候”，它们就可能出现“巨大的亏损”。
4.回归本源：如何正确定位量化交易的价值
因此，我们应该采取一个更理性的态度：“不要去神化量化，也不要盲目的去追求知行合一。”
量化交易的真实作用，必须建立在一个前提之上：在牛逼的策略的基础之上。在这个前提下，它的核心价值主要体现在以下三点：
●提高效率，解放双手： 它可以帮助你提高买卖效率，将你从无休止的盯盘中解放出来。
●克服人性，实现纪律： 它可以帮助你忽略人性的弱点（如贪婪、恐惧），从而真正做到策略层面的“知行合一”。
●限定其工具角色： 它始终是一个执行策略的工具，无法将一个糟糕的策略点石成金。
仅此而已。
结论：策略先行，工具为辅
总而言之，无论是量化交易还是“知行合一”，其成功的基石都是一个正确且经过市场验证的策略，也就是正确的“知”。
对于投资者而言，真正的重心应该放在构建和打磨自己的交易认知与策略体系上，而不是去迷信任何工具或口号。只有当你的“知”是正确的，你的“行”和用来辅助执行的工具才有其真正的价值。
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