基本面因子模型的深度学习增强
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摘要
本报告使用深度学习方法对基本面模型进行增强，增强模型首先对使用基本面模型选出初选股票池，然后使用深度学习模型对初选股票池进行二次筛选，该策略在较低的换手率水平下可以获得更高超额收益
基本面模型和深度学习模型具备组合基础
以中证800指数为基准的增强模型表现
以沪深300为基准的增强模型表现
正文
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