设置回测基准 (副本)

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-05-15 02:10 被浏览 2 用户

导语

回测时我们会关注策略收益和基准收益，对于对冲策略而言跑赢基准是至关重要。本篇教程讲解如何根据需要设置回测的基准。

设置股票回测基准

以AI可视化模板策略为例

例1： 以沪深300指数为回测基准,我们设置Trade模块的基准代码为000300.SHA或000300.HIX

例2 ：以指定指数日线数据为回测基准,我们只需在上面的窗口中输入所需的基准指数代码即可，如399002.ZIX、000001.HIX等。具体的指数代码可以查询文档

指数的日线行情可以通过下图方式获取查看：

例3：设置中证500期货主力连续合约指数为基准

此时我们需要先获取期货主力连续合约指数日线数据，然后传给回测模块的基准数据接口,此时Trade模块的基准会被输入的数据覆盖，变为设置的合约日线数据。

如上图所示，以IC8888.CFE合约日线数据作为回测基准为例：

自定义模块代码示例：

# Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端
def bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
    # 示例代码如下。在这里编写您的代码
    start = input_1.read_pickle()['start_date']
    end = input_1.read_pickle()['end_date']
    bm = DataSource('bar1d_CN_FUTURE').read(instruments=['IC8888.CFE'],start_date=start,end_date=end)
    bm.index = range(len(bm)) 
    data_1 = DataSource.write_df(bm)
    return Outputs(data_1=data_1)

附案例参考链接

设置期货回测基准

例1：以连续合约指数日线数据为基准

如图所示，利用自定义函数模块获取连续合约指数日线数据，作为外部基准数据传给回测模块即可。 自定义模块代码示例:

# Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端
def bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
    # 示例代码如下。在这里编写您的代码
    start = input_1.read_pickle()['start_date']
    end = input_1.read_pickle()['end_date']
    bm = DataSource('bar1d_CN_FUTURE').read(instruments=['RU8888.SHF'],start_date=start,end_date=end)
    bm.index = range(len(bm)) 
    data_1 = DataSource.write_df(bm)
    return Outputs(data_1=data_1)

附案例参考链接

例2：以指定合约日线数据为基准

我们可以在证券代码列表中设置品种为期货合约，例如： 然后之间连接给Trade回测模块，如下图所示，实现了指定期货合约作为基准。