请教有关因子分析模块的详细说明
由congcong009创建，最终由congcong009 被浏览 18 用户
因为平台的因子分析模块是个黑盒，文档只描述了参数，并没有对其回归逻辑和数据处理等细节做详细说明，为了确保分析模块对因子解析的技术可说服性更强，这里我尝试去做了一个不成熟的横向对比，抛砖引玉。
数据准备
我以沪深300为股票池，平台模块直接使用了单因子分析，参数如左下图所示。作为对照组，采用了Alphalens包，数据准备上我用基础特征提取等节点，取出了同样的数据样本，并采用了默认的基础数据处理，如去极值、标准化和过滤逻辑。
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基于平台的一些假设
这里在数据准备上假设条件如下：
- 数据来自同一个源，无论我直接用因子模块，还是手动提取，源没有变，包括且不限：个股日线、因子库、行业分类数据
- 数据处理的功能，因子模块和多模块组合在逻辑上是一致的，包括且不限：去极值、标准化、股票池内成分股刷新、股票池过滤
我以 PE_TTM_0 因子为例，调仓时间为22天，采用因子分析模块直接计算的结果如下：
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因子模块输出
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Alphalens 输出
接下来看看 Alphalens 的计算结果
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探讨
从结果上看，差异是比较大的，这里抛出几个不成熟的问题，以求探讨：
- Alphalens由于开源，所有的算法和回归处理都是可直接考察的，平台的模块是看不到的，请问平台在因子处理上，和 Alphalens 有哪些区别呢？如果有不一样的地方，请问逻辑是什么，可以有个对比列表么，我们也可以自行评价？如果有改进，请问改进点在哪呢？以及改进的理由呢？
- 同样的数据，采用不同的方法得到不同的结果，哪种更合理呢？或者说，平台的因子分析优势是什么，如何说服用户更信任结果并放心使用呢？
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