股市波动前搜索行为语义的量化研究

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-11-20 03:34 被浏览 42 用户

Quantifying the Semantics of Search Behavior Before Stock Market Moves

作者：Chester Curme, Tobias Preis, et al.

出处：PNAS，2014-07

摘要：技术正逐渐深入社会结构，互联网已经成为许多人做日常决定时的信息中心来源。在此，作者提出一种方法，通过挖掘互联网用户在网上搜索信息时的海量数据，在股市波动前确定用户感兴趣的话题。在对2004年至2012年的历史数据分析中，作者从谷歌和维基百科中提取记录，并从亚马逊的土耳其机器人中提取判断。作

者发现，同政治或商业相关的互联网搜索与随后的股市走势之间存在关联。特别地，作者发现这些话题的搜索量增加往往先于股市下跌。作者认为，这些分析的扩展研究可以在一系列真实世界事件发生之前为研究提供大规模信息流。