股票实时数据加工
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm 被浏览 25 用户
概述
这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。
cn_stock_level2_snapshot
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| instrument | TEXT | 股票代码 |
| action_day | INT | 调用推送数据的日期(如: 20240910) |
| time | INT | |
| open | LONG | 开盘价 |
| high | LONG | 最高价 |
| low | LONG | 最低价 |
| price | LONG | 当前价格 |
| volume | INT | 成交量 |
| amount | LONG | 成交额 |
| pre_close | LONG | 昨日收盘价 |
| upper_limit | LONG | |
| lower_limit | LONG | |
| iopv | LONG | |
| deal_number | ||
| open_interest | ||
| trading_day | ||
| ask_volume1~ask_volume10 | INT | 委卖量一档到十档 |
| ask_price1~ask_price10 | LONG | 委卖价一档到十档 |
| bid_volume1~bid_volume10 | INT | 委买量一档到十档 |
| bid_price1~bid_price10 | LONG | 委买量一档到十档 |
cn_stock_level2_trade
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| exchangeid | ||
| instrument | INT | 股票代码 |
| action_day | INT | 调用推送数据的日期(如: 20240910) |
| time | INT | |
| channel_no | ||
| price | ||
| volume | ||
| seq_num | ||
| bid_seq_num | ||
| ask_seq_num | ||
| bs_flag |
\