历史文档

自定义表达式

由xiaoshao创建,最终由xiaoshao 被浏览 303 用户

背景

1)平台虽然提供了不少表达式,见 因子表达式,但实际策略究时研究员希望扩展更多表达式

2)希望抽取某个大盘基准的数据作为因子。例如,想实现以下复杂的衍生因子:sum( where( (close/open-benchmark_close/benchmark_open) <0 , (close/open-benchmark_close/benchmark_open)**2, 0) , 60)

面临这样的需求,我们可以使用自定义表达式功能,自定义表达式不仅用于特征抽取,还能用于数据标注。

特征抽取

具体示例如下,可直接克隆。

https://bigquant.com/experimentshare/9bc1dc479fff4b5faf3454f8c1ff346c

数据标注

除此之外,用户还可能在数据标注时也用到自定义表达式功能,示例如下:

https://bigquant.com/experimentshare/555d3c85c94147b8bd891c5ad58e6bd0

\

标签

sum函数where函数
{link}