高频数据的微观划分
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20210322-长江证券-基础因子研究（十七）：高频因子（十一），高频数据的微观划分.pdf
- 交易微观结构，即通过高频量价数据的刻画，区分出不同交易性质的时间段
- 交易活跃度不同的区间，价格变动呈现不同的趋势效应，价格波动呈现不同的风险属性
- 根据因子收益来源直接进行结构划分可以更好的做到信息的提纯，改进因子表现
- 当同划分逻辑在因子改进上呈现相反结果时，说明某种划分下有增量信息可以提纯
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