海外文献推荐第65期天风证券 20181205

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-07-27 10:23 被浏览 18 用户

摘要

本策略面向有市场风险控制目标并以获得绝对收益回报为目标的FOF基金。我们介绍的VaRBlack-Litterman模型将VaR测度以及交易限制(分散化、买入限制、流动性、行情等限制)等因素均考虑在内，是一个概率整数非凸优化问题，经证明，本文提供的方法在计算速度与稳定性上都具有不错的表现。