BigQuant的ta_macd指标与通达信结果不同

由lookit创建，最终由lookit更新于2023-06-01 02:13 被浏览 65 用户

在编制策略时，发现通达信的BigQuant的tamacd指标与通达信结果不同，如策略中的2021-01-05的000723，通达信的DEA为0.02，DIF为0.04，但BigQuant计算的结果却是dea=0.067509，diff=0.063827，更加奇怪的是通达信DEA>DIF，而BigQuant却是dea>diff,这造成了策略的误操作，是我对于ta_macd的因子提取有问题吗？请大神指点一二！

https://bigquant.com/experimentshare/fd9f6ecb35934f729bd5483c830b834c

首先macd是有参数的，先检查下参数设置是否一样，其次平台平台目前是后复权或者真实价格，对比一下复权信息一样。
talib库的指标好像和国内的不一样，你可以搜一下
根据测试结果，需要在基础特征抽取中向前抽取120天以上数据，才能保证ts*macd是准确的，而相比之下预计算因子ta*_macd的结果不随抽取时间变化而变化。其ta_macd_dea(close_0/adjust_factor_0)与ta_macd_macdsignal_12_26_9_0/adjust_factor_0相对应 ta_macd_dif(close_0/adjust_factor_0)与ta_macd_macd_12_26_9_0/adjust_factor_0相对应 ta_macd_macd_12_26_9_0及a_macd_macdsignal_12_26_9_0为预计算结果，其无论时间范围及提前抽取时间，其值都是固定的，而而ta_macd_dif(close_0/adjust_factor_0)的值在向前抽取了>120天以上的数据结果才是正确的 \
我们马上测试一下，非常感谢你的反馈。
我也正正想反馈这个问题：举例： ta_macd_macd_12_26_9_0 ta_macd_macdhist_12_26_9_0 ta_macd_macdsignal_12_26_9_0 ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=ed67038c-accd-4c42-8db7-0a7ee35ac0a8 "left-50") 但同花顺的macd是正+0.203，diff和dea是负数 ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=85e7b7db-908c-4f5e-b7ca-8419ca0d148d "left-50")

BigQuant的ta_macd指标与通达信结果不同

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