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问:怎么测试因子的相关性及进行因子开发?因子有效性的最简单检验方法有哪些?
1、 相关性用pandas corr()函数 一般绝对值0.5-0.7弱相关,0.7以上强相关
2、利用因子回测管理平台 跟踪因子表现
问:在单因子或多因子在SR模型中有比较差的ndcg值或者较差收益波动较大时,首先需要 解决的是因子问题,还是更倾向于整体策略的更改?比如成交量异动的策略,其中用到 成交量因子、股价因子、成交额因子,当成交量整体因子表现较差,是应该删除该因子, 还是把策略整体方向进行调整?
答:可以在原策略上进行修改
问:哪些数据是基于L2数据产生的?
问:如何获得内盘、外盘数据?
答:通过L2逐笔成交数据获取,具体可以参考:分布式集群加工高频因子、基于高频因子的指数增强策略
问:个人投资者与机构使用的量化工具具体有哪些不同?
答: