因子相关性分析
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因子相关性分析
问：怎么测试因子的相关性及进行因子开发？因子有效性的最简单检验方法有哪些？
1、 相关性用pandas corr()函数 一般绝对值0.5-0.7弱相关，0.7以上强相关
2、利用因子回测管理平台 跟踪因子表现
策略波动较大时，先解决因子还是调整策略方向？
问：在单因子或多因子在SR模型中有比较差的ndcg值或者较差收益波动较大时，首先需要 解决的是因子问题，还是更倾向于整体策略的更改？比如成交量异动的策略，其中用到 成交量因子、股价因子、成交额因子，当成交量整体因子表现较差，是应该删除该因子， 还是把策略整体方向进行调整？
答：可以在原策略上进行修改
- 因子尽可能不要太单一，这几个都算是成交量因子，例如可以加入基本面的因子
- 或者加入一些过滤条件，例如市值排名后20%的，或者成交量排名靠后的
- 如果优化到一定阶段了，可以尝试开发新的策略，因子市场风格是在变化和轮动的
高频因子
问：哪些数据是基于L2数据产生的？
问：如何获得内盘、外盘数据？
答：通过L2逐笔成交数据获取，具体可以参考：分布式集群加工高频因子、基于高频因子的指数增强策略
其他
问：个人投资者与机构使用的量化工具具体有哪些不同？
答：
- 数据（高频，另类）和算力（机器学习和高频交易）
- BigQuant提供了高频数据加工出的因子