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因子相关性分析

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因子相关性分析

问:怎么测试因子的相关性及进行因子开发?因子有效性的最简单检验方法有哪些?

1、 相关性用pandas corr()函数 一般绝对值0.5-0.7弱相关,0.7以上强相关

2、利用因子回测管理平台 跟踪因子表现

策略波动较大时,先解决因子还是调整策略方向?

问:在单因子或多因子在SR模型中有比较差的ndcg值或者较差收益波动较大时,首先需要 解决的是因子问题,还是更倾向于整体策略的更改?比如成交量异动的策略,其中用到 成交量因子、股价因子、成交额因子,当成交量整体因子表现较差,是应该删除该因子, 还是把策略整体方向进行调整?

答:可以在原策略上进行修改

  1. 因子尽可能不要太单一,这几个都算是成交量因子,例如可以加入基本面的因子
  2. 或者加入一些过滤条件,例如市值排名后20%的,或者成交量排名靠后的
  3. 如果优化到一定阶段了,可以尝试开发新的策略,因子市场风格是在变化和轮动的

高频因子

问:哪些数据是基于L2数据产生的?

答:高频因子PLUS会员复现高频因子研报

问:如何获得内盘、外盘数据?

答:通过L2逐笔成交数据获取,具体可以参考:分布式集群加工高频因子基于高频因子的指数增强策略

其他

问:个人投资者与机构使用的量化工具具体有哪些不同?

答:

  1. 数据(高频,另类)和算力(机器学习和高频交易)
  2. BigQuant提供了高频数据加工出的因子

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