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因子的搜索与有效性验证

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各位老师好,如果在已有方法的基础上,也有因子的前提下,来验证自己的因子的组合是最优的,是用因子超参搜索吗,在我们知识库里有没有案例和DEMO

评论
  • 你好, 首先因子组合最优这个概念比较模糊, 是因子组合回测效果最优, 还是组合后的因子分析结果最优. 不论是哪种情况, 都是比较大的一项工程,首先你要明确每个因子的交易方向, 到底是越大越好还是越小越好, 其次, 你需要明确因子组合表达式是否一致, 搜索最优因子组合的过程是一个并行搜索的过程, 如果因子表达式每组都不一致, 这无疑是给自己添加工作量, 并行是每组因子都有共性的前提下进行并行的, 所以因子组合的搜索似乎不太现实, 但是你可以进行单因子的最优并行搜索:
  • https://bigquant.com/codeshare/e444e29d-b0de-4c84-8851-37ab7a1f8ec9
  • 好的,收到,感谢这么专业的案例和及时回答,辛苦你们了