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基金实时数据加工

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概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

cn_fund_level2_snapshot

字段名 数据类型 备注
timestamp INT 时间戳
datetime INT 毫秒级日期
instrument TEXT 基金代码
action_day INT 获取推送数据的日期(如: 20240910)
time INT 时间
open LONG 当天开盘价
high LONG 开盘以来最高价
low LONG 开盘以来最低价
price LONG 当前快照下的价格
volume LONG 当前快照下的成交量
amount LONG 当前快照成交量
pre_close LONG 昨日收盘价
upper_limit LONG
lower_limit LONG
iopv LONG
deal_number INT
open_interest INT
trading_day INT
ask_volume1~ask_volume10 INT 委卖量一档到十档
ask_price1~ask_price10 LONG 委卖价一档到十档
bid_volume1~bid_volume10 INT 委买量一档到十档
bid_price1~bid_price10 LONG 委买价一档到十档

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文档

基金分钟数据加工
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