基金实时数据加工
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概述
这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。
cn_fund_level2_snapshot
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| timestamp | INT | 时间戳 |
| datetime | INT | 毫秒级日期 |
| instrument | TEXT | 基金代码 |
| action_day | INT | 获取推送数据的日期(如: 20240910) |
| time | INT | 时间 |
| open | LONG | 当天开盘价 |
| high | LONG | 开盘以来最高价 |
| low | LONG | 开盘以来最低价 |
| price | LONG | 当前快照下的价格 |
| volume | LONG | 当前快照下的成交量 |
| amount | LONG | 当前快照成交量 |
| pre_close | LONG | 昨日收盘价 |
| upper_limit | LONG | |
| lower_limit | LONG | |
| iopv | LONG | |
| deal_number | INT | |
| open_interest | INT | |
| trading_day | INT | |
| ask_volume1~ask_volume10 | INT | 委卖量一档到十档 |
| ask_price1~ask_price10 | LONG | 委卖价一档到十档 |
| bid_volume1~bid_volume10 | INT | 委买量一档到十档 |
| bid_price1~bid_price10 | LONG | 委买价一档到十档 |
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