基金实时数据加工
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概述
这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。
cn_fund_level2_snapshot
字段名 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
timestamp | INT | 时间戳 |
datetime | INT | 毫秒级日期 |
instrument | TEXT | 基金代码 |
action_day | INT | 获取推送数据的日期(如: 20240910) |
time | INT | 时间 |
open | LONG | 当天开盘价 |
high | LONG | 开盘以来最高价 |
low | LONG | 开盘以来最低价 |
price | LONG | 当前快照下的价格 |
volume | LONG | 当前快照下的成交量 |
amount | LONG | 当前快照成交量 |
pre_close | LONG | 昨日收盘价 |
upper_limit | LONG | |
lower_limit | LONG | |
iopv | LONG | |
deal_number | INT | |
open_interest | INT | |
trading_day | INT | |
ask_volume1~ask_volume10 | INT | 委卖量一档到十档 |
ask_price1~ask_price10 | LONG | 委卖价一档到十档 |
bid_volume1~bid_volume10 | INT | 委买量一档到十档 |
bid_price1~bid_price10 | LONG | 委买价一档到十档 |
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