基金策略回测样例
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导语
本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测，给大家分享一些关于基金回测的tips。
策略基本思路
策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出基金。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。 具体可参考 金叉死叉策略。
二、基金回测
- 证券代码列表中的交易市场需要选择 CN_FUND.
- 由于平台现在的基础特征抽取模块不支持对基金的特征抽取，因此需要连入一个自定义模块来读取基础数据，然后可以使用衍生特征抽取来计算自己想要的因子。自定义模块的代码可参考下面策略里的m2。
- 现在平台回测模块的回测产品类型暂时只支持股票，期货，和期权。所以如果要做基金回测的话，需要自己输入回测历史数据，即 将历史数据连接到回测模块的第三个输入接口那里。
- 关于基金的代码表示：证券代码列表中交易市场选择CN_FUND后，如果想要某只特定的基金数据，可以在股票代码列表里输入相应的基金代码，如果不知道自己想要的基金的代码表示，可以在basic_info_CN_FUND表内读取相关基本信息进行查询，例如：
可以看到这个表里有instrument, display_name, name, list_date, delist_date, type 几个字段。 如果想知道基金名为 科技ETF的基金代码，可以输入如下代码查看：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/1b04f1d16aea4ccf9526ab82f05ccc59
可以看到，采用一个简单的双均线策略，比单独购买该基金并一直持有，策略收益更高，策略波动更小。