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关于滚动训练模块使用的问题

由wygwsg创建,最终由small_q 被浏览 21 用户

我用咱们平台提供的滚动训练模块加入策略,发现这么一个问题:如果不加入滚动训练模块,策略模拟实盘的交易数据跟后续的跟踪回测交易数据是一致的,策略模拟实盘的收益率跟回测的收益率也保持一致;但加入滚动训练模块后,策略在模拟实盘的交易数据就跟后续的跟踪回测交易数据不一致了,这样也导致了策略模拟实盘的收益跟回测的收益率大相径庭。问过平台老师说是策略模拟实盘执行的更新日期与回测的日期不一致导致运行的模型不一致产生的,有没有办法通过修改滚动训练模块中的某些代码让模拟实盘执行的模型与回测执行的模型是一致的呢?我的策略在滚动训练回测的时候不论起始日期如何变更,收益率一直都不错,而且后续追踪表现也同样不错,但模拟实盘就不太理想,这让我很困惑,不知道问题到底出在哪里?除了发现交易数据不一致之外。下面是我的策略,除了将特征列表数据与训练次数改了,别的都没动。

https://bigquant.com/experimentshare/34839d35a8584cf7a300b0d765ff20b8

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评论
  • 模拟交易中,滚动训练模块是不会运行的,所以和回测的时间选择上有差异,可能会导致预测值上有差异
  • 那如果想模拟交易实现滚动更新模型,需要自己手动每个相应的时间重新训练模型并替换?
  • 嗯嗯,或者对训练集的开始时间和结束时间进行处理,比如:当当前日期位于某个时间区间内时,使用某段时间进行训练
  • 好的,谢谢啊,我在以后的时间跟踪测试看看是不是有效?
  • 好的,谢谢啊,我在以后的时间跟踪测试看看是不是有效?