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利用希尔伯特变换择时

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导语

  • Hilbert变换是一种有效的数据周期分析工具,将原始信号延迟90°相位,从而方便的提取出当前信号在周期变换中所处的相位,进而对趋势进行判断。
  • 对于股票数据的走势有一种假设,走势可以分解为:长期趋势+中短期周期性波动+噪声数据。在去除长期趋势的情况下,可以利用Hilbert变换对中短期的周期性波动进行分析。


如下图所示,多数情况下,Hilbert变换的点会在复平面上绕原点旋转,其位置为未来走势预测提供了依据。只在少数情况下,会出现相邻两个象限来回跳动。

本策略的具体步骤: (1)消除噪声——MA20 (2)去除长期趋势影响——差分 (3)计算Hilbert变换 (4)根据结果做出择时判断: 虚部>0:看多 虚部<0:看空

本研究参考了广发证券《希尔伯特变换下的短时择时策略》研报。还有哪些可改进之处,欢迎大家讨论

代码

https://bigquant.com/codesharev2/0d36035a-c3cd-4f7b-a43f-bf985a7af768

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