利用希尔伯特变换择时

由iquant创建，最终由qxiao更新于2024-06-11 02:43 被浏览 36 用户

导语

Hilbert变换是一种有效的数据周期分析工具，将原始信号延迟90°相位，从而方便的提取出当前信号在周期变换中所处的相位，进而对趋势进行判断。
对于股票数据的走势有一种假设，走势可以分解为：长期趋势+中短期周期性波动+噪声数据。在去除长期趋势的情况下，可以利用Hilbert变换对中短期的周期性波动进行分析。

如下图所示，多数情况下，Hilbert变换的点会在复平面上绕原点旋转，其位置为未来走势预测提供了依据。只在少数情况下，会出现相邻两个象限来回跳动。

本策略的具体步骤：（1）消除噪声——MA20 （2）去除长期趋势影响——差分（3）计算Hilbert变换（4）根据结果做出择时判断：虚部>0：看多虚部<0：看空

本研究参考了广发证券《希尔伯特变换下的短时择时策略》研报。还有哪些可改进之处，欢迎大家讨论