条件选股:小市值积极成长策略
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- 运行环境:AiStudio 3.0.0
- 策略描述:我们将流通市值、收盘价、每股收益率做截面排序,并乘以系数,组成因子total_score
- 股票条件:过滤ST,过滤已停牌,上市天数大于365天,过滤北交所,市盈率大于0小于25,资产负债率<0.3,主营业务比率>0.8,营业利润/利润总额>0.1
- 排序条件:按照日期、流通市值(从小到大)排序
- 数据表名:cn_stock_factors、cn_stock_factors_financial_indicators、cn_stock_instruments
- 回测时长:2020-1-1 至 今天
- 持仓天数:1天
- 持仓票数:10只
- 资金分配:等权分配
- 初始资金:500000
- 买卖时间:开盘买入,开盘卖出
回测图:
策略源码: