人工智能系列研究报告之三十九：周频量价选股模型的组合优化实证
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摘要
本文对周频AlphaNet测试多种组合优化方案，课可匹配多种风险收益目标
近年来，中高频调仓的量价选股模型日益受到投资者关注，针对该类模型的风险模型和组合优化是一个值得研究的主题。本文基于量价数据构建的ALphaNet为收益模型，对其进行业绩归因、风险模型构建和组合优化。
行业对周频AlphaNet模型的业绩归因分析：alpha收益显著
本文总结了不同预测期限下的多因子风险模型构建方法
本文构建的周频多因子风险模型可以实现对组合风险准确稳定的预测
正文
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