买入卖出信号问题
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问题
请教一下，在开发传统策略时候发现一个问题 不知道怎么改，即如果设置买入信号buy_condition=where(total_my>0,1,0)时,如果在数据过滤中使用total_my>0j进行过滤后排序 进行回测的成绩会比不过滤要好很多，但是由于过滤了后影响了卖出条件的进行，所以有办法在不过滤的情况下达到一样的回测水平吗？ trade连线的是之前用的，未连线的是参考了问答改的。
https://bigquant.com/experimentshare/362fa03912864344aa7fb8dc80b2a968
解答
可以不进行数据过滤，而是对 total_my>1 进行标注比如0或1，然后对1进行排序，这样不会影响sell_condition的样本集。但是，回测曲线肯定会不同，因为策略卖出时逻辑发生了改变，但至于是否相似，可以做实验进行对比。
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