市场风格变化时策略如何自动切换

由w17744520135创建，最终由w17744520135更新于2022-03-30 15:09 被浏览 48 用户

策略简介

市场行情总是在变化，而一个模型一般只能适应一种市场，如果市场在多种行情中急剧切换，如何将多个选股模型融入到一个策略，并且根据当前行情自动切换模型进行量化选股？

本次以两种行情举例：

指数下跌向上反转时
指数小幅度调整时

行情风格多样，本次以此 2 种风格分别构建2个不同的模型，并且将这2个模型融合，形成一个策略。

策略思路

构建2个不同市场行情下的量化模型。
因选股模型中加入了市场环境特征，只有当前市场环境符合选股模型中的市场环境时，才会选出该模型对应的股票。
当前市场环境如果匹配到多个适应它的选股模型，采用按选股模型的历史回测效果进行排序，更好的模型选出来的票优先购买。

因子举例

量化因子:
#当天是否涨停

isZhangtToday=where((return_0>1.09)&(close_0==high_0),1,0)

#横盘判断因子
ts_max(close_0,10)/ts_min(close_0,10) 

#近期是否出现过高收益

where(ts_max(return_3,120)>0.2,1,0)
#当天 A 股涨停数
zt_num=group_sum(date, isZhangtToday) 

#涨停票第二天收盘平均收益

zt_shouyi=where(shift(isZhangtToday,1)==1,return_0,0) mean_ztShouyi=group_sum(date, zt_shouyi)/shift(zt_num,1) 

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