多因子策略：收盘价涨跌幅因子

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-04-25 07:22 被浏览 59 用户

因子1示例：

"factor1":"""
            SELECT
                date,
                instrument,
                m_CORR(close/m_lag(close, 1), log(volume/m_lag(volume, 1)+1), 20) AS _factor_temp,
                -1 * _factor_temp AS factor,
            FROM cn_stock_bar1d
            ORDER BY date, instrument
    """,

回测图：

\

策略源码：

声明：本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行（点击克隆策略选择最新开发环境）