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如何构建高频资金流因子?

由xiaoshao创建,最终由qxiao 被浏览 143 用户

更新

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


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问题

是否能够用分钟(或秒级)量价数据,构造每日 超大单/大单/中单/小单 的净流入/流出 等日频资金流因子(也就是用高频数据能够复现出来平台的资金流因子),若可以,请问如何构造。

①常用高频因子构建 ②大单驱动涨幅因子构建

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1vt4y1t7LL?share%5Fsource=copy%5Fweb

策略源码

常用因子构建

https://bigquant.com/experimentshare/97232241c70b4d90b0d0ce436cb74a16

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411X7CW?share%5Fsource=copy%5Fweb

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策略源码

大单驱动涨幅因子

https://bigquant.com/experimentshare/7c18801bf6ff4deeb6d41f00c633ea5c

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{link}