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如何处理开仓时间晚于回测开始时间的现象

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现象

例如如下资金曲线开始一段时间线没有波动,是因为没有任何开平仓操作导致。

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解决方案

除了策略本身的逻辑导致开始没有开平仓信号外,还有可能是因为回测的数据要晚于回测的时间,例如:

特征有用到20日前的数据,同时衍生特征抽取模块勾选了删除na数据,所以会导致取出的会没有前20日的数据。

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解决方法是可以在基础特征抽取里面指定向前取数据天数,基础特征抽取模块就可以在回测开始时间的基础上向前多获取指定天数(自然日)的数据。


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