移动止损功能

由crisvalentine创建，最终由iquant更新于2024-05-17 02:18 被浏览 310 用户

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版本v1.0

在开发策略时，经常使用个股的固定点位/百分比止盈止损功能。

本策略以买入后最高价下跌10%止损为例，介绍移动止损功能的实现步骤：

新建AI可视化模板策略
在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“主函数”代码框，在函数体最前面插入移动止损的相关代码，详见策略

初始化变量stoploss_stock用来记录移动止损卖出的股票，

针对持仓的股票计算买入以来的最高价，并计算最新价相比最高价的回撤百分比，如果下跌超过10%就止损卖出，同时将股票添加到stoploss_stock变量：
在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“主函数”代码框，在函数体中找到“# 2. 生成卖出订单”位置，

在上方初始化 sell_stock 列表用来记录轮仓卖出的股票；

在下方轮仓卖出代码 context.order_target(context.symbol(instrument), 0) 前加入判断语句：

#如果已经移动止损卖出过则不再轮仓卖出,以防止出现空头持仓 if instrument in stoploss_stock:

continue
在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“主函数”代码框，在函数体中找到“# 3. 生成买入订单”位置，将原有的buy_instruments一行代码改为如下：

获取所有排序结果股票列表

buy_list = list(ranker_prediction.instrument)

不再买入已经移动止损和轮仓卖出的股票,以防止出现空头持仓

buy_instruments = [i for i in buy_list if i not in sell_stock + stoploss_stock][:len(buy_cash_weights)]