百度指数情绪对中国股市波动的影响
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作者：Jianchun Fang, et al.
出处：Finance Research Letters, 2020-01
摘要：本文研究了投资者情绪与中国股市波动之间的关系。作者使用百度的数据来获取有关投资者情绪的信息。在两个不同的GARCH模型中（基准模型和百度指数扩展模型），作者预测了中国股市的收益波动率。作者发现：百度指数扩展模型的表现比基准模型的表现要好。因此，本文表明：百度指数中相关关键词的搜索量可以改善中国股市的波动性预测。
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