特征抽取
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衍生特征抽取
表名： derived_feature_extractor.v3
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 输出数据 | input_data | 通用 | 输出数据，抽取后特征数据，包含用于构建衍生因子的基础因子数据，一般来自基础特征抽取或者衍生特征抽取模块 | *必填 |
| 特征列表 | features | 通用 | 特征列表，需要抽取的衍生特征，由表达式构建。可用数据字段来自输入的data，可用操作符和函数见表达式引擎 | *必填 | |
| 输入参数 | 日期列名 | date_col | str | 日期列名，如果在表达式中用到切面相关函数时，比如 rank，会用到此列名 | date |
| 代码列名 | instrument_col | str | 代码列名，如果在表达式中用到时间序列相关函数时，比如 shift，会用到此列名 | instrument | |
| 删除na数据 | drop_na | bool | 删除na数据，删除存在空数据(NA)的行 | False | |
| 删除多余的列 | remove_extra_columns | bool | 删除多余的列，删除不在输入特征、日期和代码的列 | False | |
| 自定义表达式函数 | user_functions | code | 自定义表达式函数，字典格式，例:{'user_rank':user_rank}，字典的key是方法名称，字符串类型，字典的value是方法的引用，参考文档表达式引擎 | [默认代码](javascript:void(0);) | |
| 输出端 | 输出数据 | data | 通用 | 输出数据，抽取后特征数据 |
高频特征抽取-分钟到日频
表名： feature_extractor_1m.v1
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 代码列表 | instruments | 通用 | 代码列表 | *必填 |
| 特征列表 | features | 通用 | 特征列表 | *必填 | |
| 表达式引擎自定义函数 | user_functions | 通用 | 表达式引擎自定义函数，字典格式，例: {'user_rank':user_rank}，字典的key是函数名称，字符串类型，字典的value是函数方法 | {} | |
| 输入参数 | 开始日期 | start_date | str | 开始日期，示例 2017-02-12，一般不需要指定，使用 代码列表 里的开始日期 | |
| 结束日期 | end_date | str | 结束日期，示例 2017-02-12，一般不需要指定，使用 代码列表 里的结束日期 | ||
| 向前取数据天数 | before_start_days | float | 向前取数据天数，比如，用户通过表达式计算的衍生特征，可能需要用到开始日期之前的数据，可以通过设置此值实现，则数据将从 开始日期-向前取数据天数 开始取。考虑到节假日等，建议将此值得大一些 | 90 | |
| 并行计算数量 | workers | int | 并行计算数量 | 2 | |
| 并行模式 | parallel_mode | choice | 并行模式：集群模式，使用集群多机并行；单机模式，使用单机多进程并行；测试模式，仅随机选择少量数据做特征抽取，一般用于测试表达式是否正确 | 集群 | |
| 分钟数据源 | table_1m | str | 分钟数据源，分钟数据源表id | level2_bar1m_CN_STOCK_A | |
| 输出端 | 基础特征数据 | data | 通用 | 基础特征数据 |
表达式引擎自定义函数
表达式引擎用户自定义函数
表名： feature_extractor_user_function.v1
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 自定义函数集 | input_functions | 通用 | 自定义函数集，可用于多个自定义函数组合为一个集合 | None |
| 输入参数 | 函数名 | name | str | 函数名 | *必填 |
| 函数代码 | func | code | 函数代码 | [默认代码](javascript:void(0);) | |
| 输出端 | 函数 | functions | 通用 | 函数 |
基础特征抽取
表名： general_feature_extractor.v7
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 代码列表 | instruments | 通用 | 代码列表 | *必填 |
| 特征列表 | features | 通用 | 特征列表 | *必填 | |
| 输入参数 | 开始日期 | start_date | str | 开始日期，示例 2017-02-12，一般不需要指定，使用 代码列表 里的开始日期 | |
| 结束日期 | end_date | str | 结束日期，示例 2017-02-12，一般不需要指定，使用 代码列表 里的结束日期 | ||
| 向前取数据天数 | before_start_days | float | 向前取数据天数，比如，用户通过表达式计算的衍生特征，可能需要用到开始日期之前的数据，可以通过设置此值实现，则数据将从 开始日期-向前取数据天数 开始取。考虑到节假日等，建议将此值得大一些 | 90 | |
| 输出端 | 基础特征数据 | data | 通用 | 基础特征数据 |
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