“漂亮50”策略尝试 v1

由ypyu创建，最终由qxiao更新于2024-05-17 06:41 被浏览 384 用户

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台：

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台：

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。

参照这个指标，我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。用 2013，2014，2015三年财报数据找出来符合条件的股票， 符合指标的股票一共28只，详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元，以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测结果：

收益率 17.67% 年化收益率 18.46% 基准收益率 10.35% 阿尔法 0.08 贝塔 1.01

从收益图上看 该策略收益基本跟着沪深300走。

然后我用2014，2015，2016财报数据找出现在的漂亮50，一共15只。一年后这15只股票收益如何呢？

    instrument  name
0   000002.SZA   万科A
1   000418.SZA  小天鹅A
2   000651.SZA  格力电器
3   002032.SZA   苏泊尔
4   002041.SZA  登海种业
5   002508.SZA  老板电器
6   300202.SZA  聚龙股份
7   600201.SHA  生物股份
8   600299.SHA   安迪苏
9   600338.SHA  西藏珠峰
10  600340.SHA  华夏幸福
11  600741.SHA  华域汽车
12  600816.SHA  安信信托
13  600885.SHA  宏发股份
14  603168.SHA  莎普爱思

https://bigquant.com/experimentshare/869a63a5fde9447e86c3f3be4c8160ac

\