“漂亮50”策略尝试 v1
由ypyu创建，最终由qxiao 被浏览 384 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。
参照这个指标，我在bigquant平台下写了个策略尝试了下。用 2013，2014，2015三年财报数据找出来符合条件的股票， 符合指标的股票一共28只，详见策略结果。从2016.6.1开始每只股票买入1万元，以沪深300为基准持仓到2017.6.1的回测结果：
收益率 17.67% 年化收益率 18.46% 基准收益率 10.35% 阿尔法 0.08 贝塔 1.01
从收益图上看 该策略收益基本跟着沪深300走。
然后我用2014，2015，2016财报数据找出现在的漂亮50，一共15只。一年后这15只股票收益如何呢？
instrument name
0 000002.SZA 万科A
1 000418.SZA 小天鹅A
2 000651.SZA 格力电器
3 002032.SZA 苏泊尔
4 002041.SZA 登海种业
5 002508.SZA 老板电器
6 300202.SZA 聚龙股份
7 600201.SHA 生物股份
8 600299.SHA 安迪苏
9 600338.SHA 西藏珠峰
10 600340.SHA 华夏幸福
11 600741.SHA 华域汽车
12 600816.SHA 安信信托
13 600885.SHA 宏发股份
14 603168.SHA 莎普爱思
https://bigquant.com/experimentshare/869a63a5fde9447e86c3f3be4c8160ac
\