【其他】如何进行多品种期货的量化回测？
由user0072创建，最终由small_q 被浏览 17 用户
多品种期货可以做量化回测吗?
不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,
因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。
大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测
评论
- 可以的。可以参考
- 后面我们给个示例
- 这个策略也是单一品种(焦煤), 而且还持仓几个月, 我想实盘没有人这样做吧, 大家都是加杠杆的 快进快出.
- stockranker能否像股票那样, 对不同合约 打分预测??
- 我现在我做出的策略, 如果不指定合约, 预测就会出现报错 AssertionError: the day is out of range!
- 这是不是合约到期的问题?还是其他问题?
- 在回测研究时可以使用前复权数据来做。前复权数据在表