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【历史文档】数据-可转债

由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 982 用户

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台数据字典查询：

https://bigquant.com/data/home

新版数据平台使用说明：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台：

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

行情数据

可转债折溢价信息

可转债折溢价信息

表名: discount_premium_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 交易日期
instrument str 可转债编码
equ_name str 正股简称
conversion_price float32 转股价格
trading_code str 通用交易代码
close_equ float32 正股价格
bond_prem_discount float32 可转债折溢价，可转债收盘价-转股价值，其中转股价值=100/可转债转股价*正股收盘价
name str 可转债证券简称
equ_trading_code str 正股通用交易代码
close float32 可转债收盘价 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("discount_premium_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债市场表现

可转债市场表现

表名: market_performance_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 交易日期
instrument str 可转债证券编码
total_size float32 发行额（亿元）
close float32 转债价格
remain_size float32 剩余规模（亿元）
trigger_item_desc str 到期赎回条款
trading_code str 可转债通用交易代码
redemption_price float32 赎回价格
conversion_price float32 转股价格
equ_trading_code str 正股通用交易代码
close_equ float32 正股价格
conversion_chg_pct float32 可转债今日涨跌
equ_name str 正股简称
revise_item_desc str 特别向下修正条款
pure_bond_prem_ratio float32 纯债溢价率
conversion_chg_pct_week float32 可转债最近一周涨幅
trigger_cond_item_desc str 有条件赎回条款
bond_prem_ratio float32 转股溢价率
name str 可转债简称
pure_bond_ratio float64 纯债价值 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("market_performance_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债行情

可转债行情

表名: bar1d_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date str 交易日期
instrument str 可转债代码
pre_close float32 昨收盘价(元)
open float32 开盘价(元)
high float32 最高价(元)
low float32 最低价(元)
close float32 收盘价(元)
deal_number int64 成交笔数
volume int64 成交量(张)
amount float64 成交金额(元)
accrued_interest float32 应计利息
yield_to_maturity float32 到期收益率
vwap float32 加权平均价，成交金额/成交量（张）
gross_close float32 收盘价(全价)=收盘价+应计利息
net_close float32 净价
name str 可转债简称 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1d_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

基本信息

每日可转债列表

每日可转债列表

表名: instruments_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 日期
instrument str 可转债代码
name str 可转债简称 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("instruments_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债发行基本资料

可转债发行基本资料

表名: basic_info_issue_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
instrument str 债券编码
lead_underwriter_size float64 主承销商包销总额（元）
result_date datetime64[ns] 发行结果公告日
interest_due_ratio float32 到期补偿利率（%）
interest_compensation_due float32 到期利息补偿（元/张）
trading_code str 证券通用的交易代码
online_issue_size float64 网上发行总额（元）
pre_palce_unit float32 老股东优先配售单位（张）
public_date datetime64[ns] 发行公告日
initial_conversion_price float32 初始转股价格
conbond_id str 可转债证券编码
pre_priority_palce_code str 老股东优先配售代码
online_succ_ratio float32 网上发行中签率（%）
pre_priority_palce_name str 老股东优先配售名称
pre_priority_palce_amount float64 老股东优先配售总额（元）
pre_priority_palce_valid_number float64 老股东优先有效申购户数（户）
offline_issue_size float64 网下发行总额（元）
online_place_valid_sheetnum float64 网上发行有效申购张数（张）
pre_priority_palce_pay_enddate datetime64[ns] 老股东优先配售缴款截止日
list_date datetime64[ns] 上市公告日
online_purchase_max float64 网上申购上限（张）
online_purchase_valid_number float64 网上发行有效申购户数（户）
pre_priority_palce_succ_ratio float32 老股东优先配售中签率（%）
offline_purchase_min float64 网下申购下限（张）
basic_stock_code str 基础股票代码
pre_priority_palce_valid_sheetnum float64 老股东优先配售有效申购张数（张）
name str 证券简称
online_purchase_min float64 网上申购下限（张）
pre_priority_palce_pay_startdate datetime64[ns] 老股东优先配售缴款起始日
offline_place_valid_number float64 网下机构配售有效申购户数（户）
online_place_code str 网上申购代码
coupon_rate_desc str 票面利率说明
offline_place_valid_sheetnum float64 网下机构配售有效申购张数（张）
offline_place_over_multiple float32 网下机构配售超额认购倍数（倍）
online_purchase_over_multiple float32 网上发行超额认购倍数（倍）
pre_priority_palce_ratio float32 老股东优先配售比例（每100股配X张）
pre_priority_palce_over_multiple float32 老股东优先超额认购倍数（倍）
due_ratio_desc str 利息补偿条款
online_place_name str 网上申购名称
deposit_ratio float32 缴纳定金比例（%）
offline_place_succ_ratio float32 网下机构配售中签率（%）
offline_purchase_max float64 网下申购上限（张）
offline_purchase_unit float64 网下申购单位（张）
initial_conversion_price_desc str 初始转股价确定条款
online_purchase_unit float64 网上申购单位（张）
pre_priority_palce_record_date datetime64[ns] 老股东优先配售股权登记日
online_issue_date datetime64[ns] 网上发行日期
market str 证券交易市场
update_time datetime64[ns] 更新时间
total_issue_amount float64 发行费用总额（元） 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_issue_CN_CONBOND").read()

可转债基本资料

可转债基本资料

表名: basic_info_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
instrument str 可转债市场编码
full_name str 债券全称
name str 债券简称
list_status str 主承销商包销总额（元）
issuer_id int32 主承销商包销总额（元）
issuer str 主承销商包销总额（元）
tot_amount float64 累计发行总额(亿元)
remain_size float64 截至查询当天，债券剩余规模，单位，亿元
currency str 货币代码： USD-美元；CAD-加元等
plan_breath_way str 计息方式。例如，FIXED-固定利率；ZERO-贴现等
frequency_interest str 付息频率。例如，1PY-每年付息；MAT-到期一次还本付息等
payment_way str 兑付方式。M-一次还本；I-分期还本；P-资产支持证券
coupon float64 票面年利率(%)
par float64 债券面值(元)
mixed_way str 混合方式。例如，R-常规债券；W-分离交易可转债等
publist_date datetime64[ns] 信息发布日期
list_date datetime64[ns] 上市日期
delist_date datetime64[ns] 退市日期
actual_due_date datetime64[ns] 实际到期日
first_value_date datetime64[ns] 起息日
maturity_date datetime64[ns] 到期日
first_payment_date datetime64[ns] 首次兑付日
min_coupon float64 保底利率(%)
floating_rate_bond_reference_rate str 浮息债参考利率指标。FD1Y-一年期整存整取定期存款利率；B_2W-B_2W银行间7天回购利率(10日算术平均)等
floating_rate_bond_first_reference_rate float64 浮息债首次参考利率(%)
floating_rate_spreads float64 浮息债利差(%)
closed_directional_flags float32 非公开定向标志
initial_investors_number float32 初始定向投资人数量
private_investors_number float32 定向投资人数量
is_option int32 是否含权，是否含赎回或回售选择权。1-是；0-否
abs_issuer_id float32 发起机构ID
abs_issuer str 发起机构
abs_level str 分层级别。例如，A-A级；AAA-AAA级等
abs_level_ratio float32 规模分层占比(%)
abs_coupon_cap str 利率上限说明 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_CN_CONBOND").read()

可转债价格变动

可转债价格变动

表名: price_change_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
instrument str 可转债编码
date datetime64[ns] 转股价变动生效日期
name str 可转债名称
stock_instrument str 正股证券编码
stock_name str 正股名称
conv_code str 申报转股代码
conv_name str 申报转股简称
conv_price float32 转股价
conv_date datetime64[ns] 转股价变动生效日期 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("price_change_CN_CONBOND").read()

可转债债权人信用评级

可转债债权人信用评级

表名: issuer_rating_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
instrument str 可转债编码
date datetime64[ns] 评级日期
name str 可转债名称
issuer_id str 发行人ID
issuer_name str 发行人
rating str 级别
publish_date datetime64[ns] 评级公告发布日期
rating_company_id str 评级公司ID
rating_company str 评级公司
rating_outlook float32 评级展望。1-正面；3-负面
credit_type str 评级类别
last_rating str 上次评级
last_outlook float32 上次展望
rating_change_direction str 评级变动方向 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("issuer_rating_CN_CONBOND").read()

可转债债券评级

可转债债券评级

表名: rating_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
instrument str 可转债编码
date datetime64[ns] 评级日期
bond_id str 债券ID
name str 可转债名称
rating str 级别
publish_date datetime64[ns] 评级公告发布日期
rating_company_id str 评级公司ID
rating_company str 评级公司
rating_type str 评级类型。L-长期，S-短期 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("rating_CN_CONBOND").read()

可转债发行

可转债发行

表名: issue_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 预案公告日
instrument str 可转债证券代码
whether_to_separate_conbond int64 是否分离交易可转债
market str 证券交易市场代码
name str 证券简称
prospectus_issue_date datetime64[ns] 募集说明书发布日
full_name str 机构全称
conbond_id str 可转债证券编码
shareholder_meeting_public_date datetime64[ns] 股东大会公告日
issue_method str 发行方式
csrc_approval_public_date datetime64[ns] 证监会核准公告日
coupon_base_rate float64 票面基准利率(%)
trading_code str 证券通用的交易代码。
iec_approval_public_date datetime64[ns] 发审委通过公告日 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("issue_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债转股明细

可转债转股明细

表名: conversion_detail_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 截止日
instrument str 可转债证券代码
total_conversion_volume float64 累计转股数量（股）
conversion_volume float64 本次转股数量（股）
market str 证券交易市场代码
update_time datetime64[ns] 更新时间
total_conversion_ratio float64 累计转股比例（%）
total_conversion_amount float64 累计转股金额（元）
conversion_amount float64 本次转股金额（元）
name str 证券简称
total_conversion_number float64 累计转股张数（张）
trading_code str 证券通用的交易代码。
conversion_number float64 本次转股张数（张）
convertible_price float64 本次转股价（元/股）
end_date datetime64[ns] 截止日 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("conversion_detail_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债修正条款

可转债修正条款

表名: revise_item_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 修正开始日期
instrument str 可转债证券代码
conversion_price_ratio float64 修正触发转股价比例
update_time datetime64[ns] 更新时间
revise_extent float64 修正幅度
condition_days float32 修正条件天数
market str 证券交易市场代码
conbond_id str 可转债证券编码
start_date datetime64[ns] 修正开始日期
name str 证券简称
reach_days float32 修正条件满足天数
use_number str 行使权力次数
end_date datetime64[ns] 修正结束日期
trading_code str 证券通用的交易代码。 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("revise_item_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债转股条款

可转债转股条款

表名: conversion_item_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 转股起始日期
instrument str 可转债证券代码
end_date datetime64[ns] 转股截止日期
conbond_id str 可转债证券编码
stop_date datetime64[ns] 停止转股日
conversion_name str 转股简称
name str 证券简称
conversion_price_item str 转股价格调整条款
conversion_div_item str 转换年度股利归属条款
trading_code str 证券通用的交易代码。
start_date datetime64[ns] 转股起始日期
conversion_id str 转股代码
market str 证券交易市场代码
update_time datetime64[ns] 更新时间
force_conversion_item str 强制性转股条款 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("conversion_item_CN_CONBOND").read()

可转债回售条款触发信息

可转债回售条款触发信息

表名: put_trigger_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 回售起始日
instrument str 可转债证券代码
market str 证券交易市场代码
trigger_days float32 回售条件计算天数
method int64 行使方式
end_date datetime64[ns] 回售截止日
price float32 回售价格
trading_code str 证券通用的交易代码
is_include_accrued_interest int64 是否包含应记利息
update_time datetime64[ns] 更新时间
trigger_rate float64 回售触发票面比例（%）
trigger_reach_days float32 回售条件满足天数
start_date datetime64[ns] 回售起始日
name str 证券简称 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("put_trigger_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

可转债赎回条款触发信息

可转债赎回条款触发信息

表名: call_trigger_CN_CONBOND

字段 字段类型 字段描述
date datetime64[ns] 赎回起始日
instrument str 可转债证券代码
market str 证券交易市场代码
trigger_days float32 赎回条件计算天数
method str 行使方式,1-随时赎回，2-每计息年度1次
end_date datetime64[ns] 赎回截止日
price float32 赎回价格
trading_code str 证券通用的交易代码
is_include_accrued_interest float32 是否包含应记利息
update_time datetime64[ns] 更新时间
trigger_rate float64 赎回触发票面比例（%）
trigger_reach_days float32 赎回条件满足天数
start_date datetime64[ns] 赎回起始日
name str 证券简称 
# 读取数据  默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("call_trigger_CN_CONBOND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")

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评论
  • 可转债市场表现market_performance 的数据不全么？我统计了下2021年全年 market_performance共91653条数据，但是每日可转债列表却有264991条数据
  • # 从2022-10-13日开始pure_bond_ratio数据缺失了 ```python df = DataSource("market_performance_CN_CONBOND").read(start_date="2022-10-12", end_date="2022-10-13") print(df[['name','date','pure_bond_ratio']].sort_values('pure_bond_ratio', ascending=True)) ``` \
  • 您好，bar1d_CN_CONBOND中yield_to_maturity这一列数据缺失了 ```python print(DataSource("bar1d_CN_CONBOND").read(start_date="2023-01-01")) ``` \
  • 数据源yield_to_maturity这一列数据就为nan值
  • 表名: discount_premium_CN_CONBOND 2023年数据不全，只到2023-04-13日
  • 希望尽快补全
{link}