【历史文档】数据-场内基金
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新版数据平台使用说明:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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基金数据
基金基本信息
表名: basic_info_CN_FUND
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 证券代码 |
abbreviation_name | str | 缩写简称 |
delist_date | datetime64[ns] | 退市日期,如果没有退市则为2200-01-01 |
type | float64 | 类型, ETF(ETF基金), LOF(LOF基金),mj(母基金), fja(分级A), fjb(分级B) |
name | str | 证券名称 |
list_date | datetime64[ns] | 上市日期 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("basic_info_CN_FUND").read()
基金(场内)日线行情数据
基金的日线行情数据
表名: bar1d_CN_FUND
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | 日期 |
instrument | str | 合约代码 |
volume | float64 | 成交量 |
high | float32 | 最高价 |
open | float32 | 开盘价 |
amount | float64 | 成交额 |
low | float32 | 最低价 |
close | float32 | 收盘价 |
adjust_factor | float64 | 复权因子 |
turn | float64 | 换手率 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1d_CN_FUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金分钟行情数据
基金的日分钟行情数据
表名: bar1m_CN_FUND
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | 日期 |
instrument | str | 合约代码 |
volume | float64 | 成交量 |
high | float32 | 最高价 |
open | float32 | 开盘价 |
amount | float64 | 成交额 |
low | float32 | 最低价 |
close | float32 | 收盘价 |
adjust_factor | float64 | 复权因子 |
high_limit | float64 | 涨停价 |
low_limit | float64 | 跌停价 |
pre_close | float32 | 昨收盘 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("bar1m_CN_FUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金复权因子
基金复权因子
表名: adjust_factor_CN_FUND
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | 公告日期 |
instrument | str | 合约代码 |
adjust_factor | float32 | 复权因子 |
discount_rate | float32 | 贴水率 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("adjust_factor_CN_FUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
基金分红
公募基金分红
表名: dividend_send_CN_FUND
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
date | datetime64[ns] | 除息日 |
instrument | str | 合约代码 |
imp_anndate | datetime64[ns] | 分红实施公告日 |
base_date | datetime64[ns] | 分配收益基准日 |
record_date | datetime64[ns] | 权益登记日 |
ann_date | datetime64[ns] | 公告日期 |
pay_date | datetime64[ns] | 派息日 |
earpay_date | datetime64[ns] | 收益支付日 |
net_ex_date | datetime64[ns] | 净值除权日 |
div_proc | str | 方案进度 |
div_cash | float32 | 每股派息(元) |
base_unit | float32 | 基准基金份额(万份) |
ear_distr | float32 | 可分配收益(元) |
ear_amount | float32 | 收益分配金额(元) |
account_date | datetime64[ns] | 红利再投资到账日 |
base_year | datetime64[ns] | 份额基准年度 |
# 读取数据 默认会返回全部证券代码数据, 通过指定参数 instruments 可以读取到指定的证券代码数据
df = DataSource("dividend_send_CN_FUND").read(start_date="2020-06-01", end_date="2020-06-30")
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