【数据发布-其他数据】中国交易日历拓展
由bqljbbfy创建，最终由bqljbbfy 被浏览 6 用户
〇、重要说明
本数据集更新频率和交易日历更新频率一致，只要公布了交易日历，本数据集就更新
一、数据基本信息
数据表链接：https://bigquant.com/data/manager/datasources/mldt_cn_trading_calendar
数据表名：mldt_cn_trading_calendar
数据类型：DataSource
收费标准：免费
投资品类：-
数据频率：-
依赖数据表：all_trading_days
二、数据构建方法
本数据表提供了中国的交易日历的拓展版，主键为TimeStamp格式的日期。除此之外，还提供关于交易日的以下信息：
- 1 交易日序号：以1991年第一个交易日为0按顺序往后排
- 2 交易日所在的年/季/月/周/日，以字符串格式存储
- 3 交易日是否是年/季/月/周的第一天或最后一天，是就为1，不是就为0
- 4 交易日是所在年/季/月/周的第几个交易日，以整数形式存储
- 5 交易日是所在年/季/月/周的第几个自然日，以整数形式存储
三、数据使用
使用此拓展版的交易日历，开发者可以直接从数据层面进行调仓周期的设置，例如：
- 每5个交易日调一次仓，只需把策略数据和该表用date连接后，筛选出交易日序号这一列除5余0的即可
- 每月初调一次仓，只需把策略数据和该表用date连接后，筛选出是否为月最后一天这列为1的即可（因为BigTrader交易引擎是前一天下单后一天交易的逻辑）
- 。。。
四、更新说明
2024-07-25：更新了数据构建方法这节中的1-5