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【指标定制】中性化函数运行结果不同是否影响因子排序的逻辑?

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中性化问题

为什么同一个股票池,运行中性化函数,每次运行结果都不一样?我有下面的需求:今天有20个股票,我选了因子最大的5个买,明天又增加了20个股票,再次计算取因子最大的五个,昨天买的不在这五个里的卖了,然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大,如果大的话那我就要换入,那如果中性化结果会发生变化,我是不是无法实现上面的逻辑?还是说虽然具体值会发生变化,但排序不会发生变化?

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  • 具体代码贴出来看下呢
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