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【指标定制】对因子同时进行市值与行业中性化的方法

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对一个因子做市值中性化和行业中性化

是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化?

如果可以,处理方式是怎么样的?

x1=行业中性化(x)

res=市值中心化(x1)

得到的res就是最终的因子?可以这么处理吗

评论
  • 可以的,连续变量(市值)、哑变量(各个行业)同时作为解释变量 收益率为被解释变量。回归取残差即为中性化因子。
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