【历史文档】策略示例-30分钟K线移动平均策略
由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 602 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
30分钟K线移动平均策略的交易规则
交易逻辑在HFTrade模块中实现： 1.在初始化函数中，设置需要处理的合约，并初始化分钟以及30分钟大周期K线序号，最后设置 30分钟大周期K线的最短移动平均周期数，这里默认值为26； 2.在K线处理函数中，通过合并30个分钟K线的信息，得到一个30分钟K线信息，合并原理为：取30个分钟K线的最高价和最低价为该30分钟K线的最高价与最低价，取第一根分钟K线的开盘价与最后一根K线的收盘价为该30分钟K线的对应价； 3.求30分钟大周期K线的默认周期（此处默认周期为26）移动平均的均值； 4.最后，通过传统的金叉死叉原则确定买卖逻辑，具体为：在无持仓的时候，如果最后一根大周期K线收盘价大于大周期K线的平均收盘价（金叉），则下单买入； 在有持仓，且最后一根分钟K线收盘价小于大周期K线的平均收盘价（死叉），则下单卖出。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入要回测的股票，这里以贵州茅台（600519.SHA）为例，以及回测的起止日期。
确定买卖原则
通过传统的金叉死叉原则确定买卖逻辑，具体为：在无持仓的时候，如果最后一根大周期K线收盘价大于大周期K线的平均收盘价（金叉），则下单买入； 在有持仓，且最后一根分钟K线收盘价小于大周期K线的平均收盘价（死叉），则下单卖出。
模拟回测
HFTrade模块中的初始化函数已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可在初始化函数内修改；
通过HFTrade模块中K线处理函数实现交易规则，并打印交易日志。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/c6c2f2e0f87145feb51d6510ee7fa5b2
\