【历史文档】策略示例-30分钟K线移动平均策略
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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30分钟K线移动平均策略的交易规则
交易逻辑在HFTrade模块中实现: 1.在初始化函数中,设置需要处理的合约,并初始化分钟以及30分钟大周期K线序号,最后设置 30分钟大周期K线的最短移动平均周期数,这里默认值为26; 2.在K线处理函数中,通过合并30个分钟K线的信息,得到一个30分钟K线信息,合并原理为:取30个分钟K线的最高价和最低价为该30分钟K线的最高价与最低价,取第一根分钟K线的开盘价与最后一根K线的收盘价为该30分钟K线的对应价; 3.求30分钟大周期K线的默认周期(此处默认周期为26)移动平均的均值; 4.最后,通过传统的金叉死叉原则确定买卖逻辑,具体为:在无持仓的时候,如果最后一根大周期K线收盘价大于大周期K线的平均收盘价(金叉),则下单买入; 在有持仓,且最后一根分钟K线收盘价小于大周期K线的平均收盘价(死叉),则下单卖出。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入要回测的股票,这里以贵州茅台(600519.SHA)为例,以及回测的起止日期。
确定买卖原则
通过传统的金叉死叉原则确定买卖逻辑,具体为:在无持仓的时候,如果最后一根大周期K线收盘价大于大周期K线的平均收盘价(金叉),则下单买入; 在有持仓,且最后一根分钟K线收盘价小于大周期K线的平均收盘价(死叉),则下单卖出。
模拟回测
HFTrade模块中的初始化函数已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可在初始化函数内修改;
通过HFTrade模块中K线处理函数实现交易规则,并打印交易日志。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/c6c2f2e0f87145feb51d6510ee7fa5b2
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