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人工智能选股周报:最近3个月随机森林表现最好 华泰证券_20180311_

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摘要

本周全A选股(非行业中性)随机森林表现最好本周(2018/03/05至2018/03/09)中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是随机森林,该策略本周获得绝对收益3.82%,超额收益1.33%。最近三月(2017/12/11至2018/03/09) 超额收益最高的策略是随机森林,该策略最近三月获得绝对收益8.08%,超额收益9.34%。最近一年(2017/03/09至2018/03/09)超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略最近一年获得绝对收益16.61%,超额收益。 本周全A选股(沪深300行业中性)随机森林表现最好本周(2018/03/05至2018/03/09)沪深300涨跌幅为2.30%。本周4个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是随机森林,该策略本周获得绝对收益2.73%,超额收益0.43%。最近三月(2017/12/11至2018/03/09) 超额收益最高的策略是随机森林,该策略最近三月获得绝对收益2.92%,超额收益1.95%。最近一年(2017/03/09至2018/03/09)超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略最近一年获得绝对收益10.77%,超额收益。 本周全A选股(中证500行业中性)神经网络表现最好本本周(2018/03/05至2018/03/09)中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是神经网络,该策略本周获得绝对收益3.61%,超额收益1.12%。最近三月(2017/12/11至)超额收益最高的策略是随机森林,该策略最近三月获得绝对收益4.14%,超额收益5.40%。最近一年(2017/03/09至2018/03/09) 超额收益最高的策略是随机森林,该策略最近一年获得绝对收益0.72%,超额收益4.33%。 本周沪深300指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周(2018/03/05至2018/03/09)沪深300涨跌幅为2.30%。本周1个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略本周获得绝对收益2.53%,超额收益0.23%。最近三月(2017/12/11至)超额收益最高的策略是逻辑回归,该策略最近三月获得绝对收益3.58%,超额收益2.61%。最近一年(2017/03/09至2018/03/09) 超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略最近一年获得绝对收益,超额收益5.21%。 本周中证500指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周(2018/03/05至2018/03/09)中证500涨跌幅为2.49%。本周3个人工智能组合跑赢基准,超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略本周获得绝对收益2.77%,超额收益0.29%。最近三月(2017/12/11至)超额收益最高的策略是朴素贝叶斯,该策略最近三月获得绝对收益0.01%,超额收益1.27%。最近一年(2017/03/09至2018/03/09) 超额收益最高的策略是SVM,该策略最近一年获得绝对收益1.15%,超额收益4.76%。 风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。

正文

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人工智能选股随机森林
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