人工智能选股周报：最近3个月随机森林表现最好 华泰证券_20180311_
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摘要
本周全A选股（非行业中性）随机森林表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益3.82%，超额收益1.33%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09） 超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益8.08%，超额收益9.34%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09）超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益16.61%，超额收益。 本周全A选股（沪深300行业中性）随机森林表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）沪深300涨跌幅为2.30%。本周4个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益2.73%，超额收益0.43%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09） 超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益2.92%，超额收益1.95%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09）超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益10.77%，超额收益。 本周全A选股（中证500行业中性）神经网络表现最好本本周（2018/03/05至2018/03/09）中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是神经网络，该策略本周获得绝对收益3.61%，超额收益1.12%。最近三月（2017/12/11至）超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益4.14%，超额收益5.40%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09） 超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益0.72%，超额收益4.33%。 本周沪深300指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）沪深300涨跌幅为2.30%。本周1个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略本周获得绝对收益2.53%，超额收益0.23%。最近三月（2017/12/11至）超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近三月获得绝对收益3.58%，超额收益2.61%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09） 超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益，超额收益5.21%。 本周中证500指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）中证500涨跌幅为2.49%。本周3个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略本周获得绝对收益2.77%，超额收益0.29%。最近三月（2017/12/11至）超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近三月获得绝对收益0.01%，超额收益1.27%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09） 超额收益最高的策略是SVM，该策略最近一年获得绝对收益1.15%，超额收益4.76%。 风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。
正文
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