深度学习因子2022YTD收益5%
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高频选股因子周报
下表汇总了海通证券金融工程团队开发的高频选股因子本周、2月及2022年的多空收益、多头超额收益及月度胜率。
高频偏度因子
下图展示了月度换仓的高频偏度因子全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。因子的计算方式请参考专题报告《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》。（已对常规因子进行正交，下同）。
下图展示了高频偏度因子本周、2月及2022年的多空收益。
下行波动占比因子
下图展示了月度换仓的下行波动占比因子全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。因子的计算方式请参考专题报告《选股因子系列研究（二十五）——高频因子之已实现波动分解》。
下图展示了下行波动占比因子本周、2月及2022年的多空收益。
开盘后买入意愿占比
下图展示了月度换仓的开盘后买入意愿占比全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。因子的计算方式请参考专题报告《选股因子系列研究（六十四）——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用》。
下图展示了开盘后买入意愿占比因子本周、2月及2022年的多空收益。
开盘后买入意愿强度
下图展示了月度换仓的开盘后买入意愿强度全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。因子的计算方式请参考专题报告《选股因子系列研究（六十四）——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用》。
下图展示了开盘后买入意愿强度因子本周、2月及2022年的多空收益。
开盘后大单净买入占比
下图展示了月度换仓的开盘后大单净买入占比全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了开盘后大单净买入占比因子本周、2月及2022年的多空收益。
开盘后大单净买入强度
下图展示了月度换仓的开盘后大单净买入强度全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了开盘后大单净买入强度因子本周、2月及2022年的多空收益。
改进反转
下图展示了月度换仓的改进反转因子全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了改进反转因子本周、2月及2022年的多空收益。
尾盘成交占比
下图展示了月度换仓的尾盘成交占比全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了尾盘成交占比因子本周、2月及2022年的多空收益。
平均单笔流出金额占比
下图展示了月度换仓的平均单笔流出金额占比全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了平均单笔流出金额占比因子本周、2月及2022年的多空收益。
大单推动涨幅
下图展示了月度换仓的大单推动涨幅全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了大单推动涨幅因子本周、2月及2022年的多空收益。
深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）
下图展示了周度换仓的深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）本周、2月及2022年的多空收益。
深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）
下图展示了周度换仓的深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）本周、2月及2022年的多空收益。
深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）
下图展示了周度换仓的深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）本周、2月及2022年的多空收益。
深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）
下图展示了周度换仓的深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）全市场前后10%多空组合的相对强弱净值。
下图展示了深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）本周、2月及2022年的多空收益。
风险提示
因子失效风险、流动性风险。