基金投资双周报：近两周主动权益基金认购情绪降温，行业分散个股集中组合表现更优-光大证券-20200406
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基金投资热点
近两周成立的主动权益基金数量为15只，规模为179.62亿元，认购情绪相对降温；近两周市场有一定的反弹，反弹力度并不大，主要行业集中在医药、食品饮料等防御性行业，因此相应的主题基金表现也较好；而科技类基金整体反弹力度较弱。
基金在行业板块上的分布
根据lasso算法计算基金在各行业的仓位，目前主动权益基金配置占比最高为行业为：医药、电子、食品饮料和计算机；配置最低的行业为：钢铁、综合。本周股票型主动权益基金：食品饮料行业仓位提升1.47%，农林牧渔行业仓位提升0.86%，汽车行业仓位提升0.40%；本周混合型主动权益基金：食品饮料行业仓位提升1.58%，农林牧渔行业仓位提升1.10%，汽车行业仓位提升0.50%
权益基金的投资风格
2019年大盘成长基金组合的收益率更高，小盘价值基金组合的收益率更低。2020年以来小盘成长风格的基金组合收益率更高；近两周大盘成长风格的基金收益更高。
基金组合的表现
夏普比率优选市场风口基金组合：近两周组合小幅上涨0.46%，同期偏股基金指数上涨1.92%，组合小幅跑输偏股型基金指数1.46个百分点；组合今年以来的收益率达4.59%，跑赢偏股基金指数6.13个百分点。行业集中个股分散基金组合：近两周组合收益率为-0.17%，偏股基金指数为1.92%，跑输偏股基金指数；组合今年以来的收益为9.05%，跑赢偏股基金指数；行业分散个股集中基金组合：近两周组合收益率为2.03%，偏股基金指数为1.92%；组合今年以来的收益为1.20%，均跑赢偏股基金指数。
风险提示：
本报告结论均基于历史数据客观分析，国际宏观环境变化和基金未来表现或不及预期，存在一定市场风险
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